Вообще говоря, трейдеры с самыми быстрыми способностями к исполнению более прибыльны, чем те, у кого самые медленные. По мнению экспертов, алгоритмы HFT довольно сложны и продвинуты.. В результате они могут легко обнаружить изменяющиеся рыночные тенденции в течение нескольких минут.
Однако беспокоиться об этом не о чем, так как рынок соблюдает 100-процентную прозрачность, и транзакции можно увидеть в режиме реального времени. Все основные индексы выросли примерно на 6 процентов за несколько минут, но затем очень быстро восстановились. Акции некоторых компаний торговались по цене на 60 процентов выше их фактической стоимости..
Возможности в краткосрочной торговле
В рамках этого процесса маркет-мейкеры размещают и отменяют массовые заказы для каждой транзакции. Трейдеры используют технологию для алгоритмической торговли, маркетмейкинга, арбитража. Крупные криптовалютные биржи тоже предлагают колокацию – серверное пространство сдается в аренду на Binance, Huobi, Gemini и других площадках. Акции компании ABC торгуются в Лондоне и в Париже за $155,25. Допустим, в Лондоне объем торгов выше, стакан заполнен, поэтому трейдер ждет резких ценовых движений сначала в Лондоне, а уже затем в Париже. HFT-трейдер анализирует стакан и ленту сделок в Лондоне и готовит арбитражную сделку на Парижской бирже.
Например, стандартные ограничения API на Binance – 1200 ордеров в минуту, 50 ордеров в 10 секунд. Проблема расстояния решается размещением сервера с ботом как можно ближе к серверу биржи. Мировые фондовые биржи предлагают услугу колокации, в том числе и Московская биржа (MOEX). Колокация – сдача места на серверах биржи в аренду для размещения высокочастотных ботов.
⚙️ Через какого брокера проводить высокочастотную торговлю?
Они размещают ордера как на продажу, так и на покупку, чтобы двигать рынок определенным образом и получать некоторую прибыль между разницей цен. На современных биржевых торгах HFT-торговле отводится особая роль, однако до сих пор не выработан единый подход к ее идентификации. Это связано не только со сложностью анализа значительных объемов генерируемой информации, но и с различными условиями, высокочастотный трейдинг в которых функционируют HFT-роботы. Автором разработана классификация описанных в подходах признаков с целью полноценной характеристики высокочастотной торговли с различных сторон. Высокочастотные трейдеры могут совершить сделку примерно за 64-миллионную долю секунды. Это приблизительное время, необходимое компьютеру, чтобы обработать ордер и отправить его другому компьютеру.
- — Практически у всех брокеров есть обеспечение безопасности — ты можешь вывести деньги со своего счета только на свой же счет.
- Мы используем файлы cookie и другие технологии на нашем веб-сайте.
- Закрываются ордера тоже мгновенно, за счёт чего трейдер получает прибыль.
- Но это не значит, что каждый может использовать этот метод.
- Если движение цен меняется, арбитражёры торговых индексов будут пытаться зафиксировать прибыль как можно скорее, применяя особую стратегию.
Доступны торговые, информационные и универсальные протоколы, передающие данные от биржи трейдерам и наоборот. Другой способ HFT-трейдинга – отслеживание больших заявок. «Киты» часто дробят заявки на части, размещая на близких ценовых уровнях.
Ключевые аспекты высокочастотного трейдинга
Даже если вор каким-то образом узнал пароль и зашел в терминал, максимум он может вывести деньги на наш же счет. Чтобы это было кому-то выгодно, должны быть какие-то масштабные планы и целая группировка преступников. Потому что если и выведут куда-то мои деньги, то это будет мой же счет. А значит, нужно захватывать еще и человека, и всего его счета. А еще есть такое понятие, как «поставить робота на просушку». Это значит, что я его выключаю, когда рынок ведет себя очень непредсказуемо.
Трейдер, решивший заняться им, должен тщательно взвесить все плюсы и минусы. Второй вариант заключается в самостоятельном приобретении необходимого компьютерного оборудования и настройке программы для HF-трейдинга. Несмотря на то что начать работу можно с небольших денег, этот рынок требует глубокого понимания его механизмов. Для таких сотрудников важен особый склад ума — они должны постоянно тестировать гипотезы в поисках рабочей, а это требует выдержки и готовности погружаться в мелкие технические детали. Для этого можно воспользоваться услугами брокеров, которые позволят вам торговать на этой бирже.
Робот «забирает» крошечную разницу, но делает это часто, тем самым и аккумулирует прибыль. На большинстве площадок также присутствуют специальные алгоритмы, формирующие постоянный спрос или предложение на определенном уровне. Их допускает к торговле сама биржа и называет «маркетмейкерами».
HFTs требуют высокой волатильности, чтобы сгенерировать прибыль. С этой точки зрения они просто уменьшают отклонение актива от его среды (или тренда). Этот факт очень привлекателен для долгосрочных инвесторов, поскольку для них он снижает риск приобретения (или продажи) актива по невыгодной цене. Благодаря высокочастотной торговле растет эффективность рынков, так как увеличивается скорость определения равновесной цены на рынке. HFT не участвуют непосредственно в процессе первичных публичных размещений (известных как IPO), которые используются компаниями для накопления нового акционерного капитала.